A folha beta é uma medida estatística que avalia a volatilidade de um ativo em relação ao mercado como um todo. É uma ferramenta essencial para os investidores entenderem o risco associado a um investimento e para tomar decisões informadas sobre sua carteira.
A folha beta é calculada dividindo a covariância entre o retorno do ativo e o retorno do mercado pela variância do retorno do mercado. A fórmula é:
Folha Beta = (Covariância do Retorno do Ativo e do Retorno do Mercado) / (Variância do Retorno do Mercado)
onde:
Existem diferentes tipos de folhas beta, dependendo do período de tempo e do mercado de referência utilizados no cálculo. Os tipos mais comuns são:
A folha beta é crucial para os investidores porque ajuda a determinar o risco de um investimento. Quanto maior a folha beta, maior a volatilidade do ativo em relação ao mercado. Isso significa que o ativo tem maior probabilidade de subir e descer mais que o mercado.
Prós:
Contras:
A folha beta é uma ferramenta poderosa que ajuda os investidores a entender o risco associado a um investimento. Usando a folha beta, os investidores podem tomar decisões informadas sobre sua carteira, gerenciar riscos e atingir seus objetivos financeiros.
Classe de Ativo | Folha Beta |
---|---|
Ações | 1,0 |
Títulos | 0,5 |
Ouro | 0,2 |
Imobiliário | 0,7 |
Ano | Folha Beta |
---|---|
2010 | 1,25 |
2015 | 1,12 |
2020 | 1,38 |
2022 | 1,05 |
Setor | Folha Beta |
---|---|
Petróleo e Gás | 1,40 |
Tecnologia da Informação | 1,15 |
Telecomunicações | 1,02 |
Bens de Consumo | 0,88 |
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